Сравнение EDGQ с VGT
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - EDGQ is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. EDGQ is actively managed, while VGT is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 24.69%
- 6 месяцев
- 24.69%
- 1 год
- 43.49%
- 3 года*
- 29.21%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 25.34%
Сравнение доходности по годам EDGQ и VGT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 17.15% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 28.56% |
Correlation
The correlation between EDGQ and VGT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGQ vs. VGT — Ранг доходности на риск
EDGQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGT
Сравнение EDGQ c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGQ | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и VGT
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -54.63% | +46.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -6.69% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -7.95% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 23.00% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 25.62% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 24.77% | -4.98% |
Сравнение комиссий EDGQ и VGT
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и VGT
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VGT в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 4.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.37% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EDGQ and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for EDGQ.
EDGQ has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.37% for VGT.
EDGQ is categorized as Derivative Income, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор