Сравнение EDGQ с IVVW
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. EDGQ is actively managed, while IVVW is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 19.41% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.02% |
Correlation
The correlation between EDGQ and IVVW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGQ vs. IVVW — Ранг доходности на риск
EDGQ
IVVW
Сравнение EDGQ c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.23 | 1.08 | +4.15 |
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и IVVW
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -16.79% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -1.75% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 7.40% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 12.65% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 12.65% | +3.32% |
Сравнение комиссий EDGQ и IVVW
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и IVVW
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
EDGQ and IVVW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for EDGQ.
IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 3.36% for EDGQ.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор