PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGI с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGI с UMMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EDGI is actively managed, while UMMA is passively managed. Over the past year, EDGI returned 24.69% vs 53.55% for UMMA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EDGI charges 0.97%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности EDGI и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGI показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.49%.

EDGI

1 день
-0.67%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.87%
6 месяцев
12.33%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.77%
1 месяц
14.49%
С начала года
32.49%
6 месяцев
35.58%
1 год
53.55%
3 года*
22.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGI и UMMA

2026 (YTD)20252024
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		9.87%26.77%-7.10%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.49%26.65%-6.95%

Correlation

The correlation between EDGI and UMMA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.83

The correlation between EDGI and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGI и UMMA

Секторы
EDGI
UMMA

Финансовые услуги

20.8%

-

Промышленность

18.7%
13.5%

Технологии

17.8%
42.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.1%

Здравоохранение

6.7%
16.6%

Сырьевые материалы

6.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

5.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.6%

Энергетика

4.0%
2.9%

Недвижимость

2.3%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Финансовые услуги

EDGI
20.8%
UMMA

-

Промышленность

EDGI
18.7%
UMMA
13.5%

Технологии

EDGI
17.8%
UMMA
42.9%

Потребительский циклический сектор

EDGI
10.8%
UMMA
8.1%

Здравоохранение

EDGI
6.7%
UMMA
16.6%

Сырьевые материалы

EDGI
6.4%
UMMA
9.3%

Коммуникационные услуги

EDGI
5.4%
UMMA
0.8%

Потребительский защитный сектор

EDGI
4.8%
UMMA
5.6%

Энергетика

EDGI
4.0%
UMMA
2.9%

Недвижимость

EDGI
2.3%
UMMA
0.5%

Коммунальные услуги

EDGI
2.3%
UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic International Equity ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с BUFIEDGI с EDGHEDGI с EDGFEDGI с EDGUEDGI с GMOIEDGI с KEMXEDGI с JIVE
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

EDGI vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGI c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGIUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.68

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.53

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.60

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

14.07

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGI vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGI на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGI и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGIUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.68

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.58

+0.47

Просадки

Сравнение просадок EDGI и UMMA

Максимальная просадка EDGI за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGI и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGIUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-34.17%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-14.93%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.77%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-9.82%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.82%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGI и UMMA

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) составляет 4.74%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что EDGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGIUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

7.64%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

17.26%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

20.10%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

20.55%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

20.55%

-4.45%

Сравнение комиссий EDGI и UMMA

EDGI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGI и UMMA

Дивидендная доходность EDGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.80%1.97%0.61%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

EDGI and UMMA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.64%) compared to EDGI (4.74%). In terms of maximum drawdown, EDGI dropped -14.52% vs UMMA's -34.17%.

On 1-year performance, UMMA leads with 53.55% vs 24.69% for EDGI. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EDGI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 53.55% return vs 24.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for EDGI.

EDGI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.93% for UMMA.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Wahed. Their fees differ too: 0.97% for EDGI and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGI и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор