PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGI с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGI с DBAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EDGI is actively managed, while DBAW is passively managed. Over the past year, EDGI returned 24.69% vs 36.60% for DBAW. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EDGI charges 0.97%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности EDGI и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGI показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.12%.

EDGI

1 день
-0.67%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.87%
6 месяцев
12.33%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGI и DBAW

2026 (YTD)20252024
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		9.87%26.77%-7.10%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%-2.04%

Correlation

The correlation between EDGI and DBAW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between EDGI and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGI и DBAW

Секторы
EDGI
DBAW

Финансовые услуги

20.8%
24.1%

Промышленность

18.7%
15.0%

Технологии

17.8%
18.7%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.9%

Здравоохранение

6.7%
7.2%

Сырьевые материалы

6.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.3%

Энергетика

4.0%
5.3%

Недвижимость

2.3%
1.5%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Финансовые услуги

EDGI
20.8%
DBAW
24.1%

Промышленность

EDGI
18.7%
DBAW
15.0%

Технологии

EDGI
17.8%
DBAW
18.7%

Потребительский циклический сектор

EDGI
10.8%
DBAW
7.9%

Здравоохранение

EDGI
6.7%
DBAW
7.2%

Сырьевые материалы

EDGI
6.4%
DBAW
6.8%

Коммуникационные услуги

EDGI
5.4%
DBAW
5.0%

Потребительский защитный сектор

EDGI
4.8%
DBAW
5.3%

Энергетика

EDGI
4.0%
DBAW
5.3%

Недвижимость

EDGI
2.3%
DBAW
1.5%

Коммунальные услуги

EDGI
2.3%
DBAW
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic International Equity ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с BUFIEDGI с EDGHEDGI с EDGFEDGI с EDGUEDGI с GMOIEDGI с KEMXEDGI с JIVE
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

EDGI vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGI c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGIDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.86

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.90

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

4.09

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

16.97

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGI vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGI на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGI и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGIDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.86

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.63

+0.42

Просадки

Сравнение просадок EDGI и DBAW

Максимальная просадка EDGI за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGI и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGIDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-31.44%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-9.00%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.51%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-5.00%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.16%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGI и DBAW

3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеют волатильность 4.74% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGIDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.71%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

11.00%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

12.88%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.74%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

15.28%

+0.82%

Сравнение комиссий EDGI и DBAW

EDGI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGI и DBAW

Дивидендная доходность EDGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.80%1.97%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EDGI and DBAW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EDGI has higher volatility (4.74%) compared to DBAW (4.71%). In terms of maximum drawdown, EDGI dropped -14.52% vs DBAW's -31.44%.

On 1-year performance, DBAW leads with 36.60% vs 24.69% for EDGI. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBAW has performed better with a 36.60% return vs 24.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.97% for EDGI.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.80% for EDGI.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.97% for EDGI and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGI и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор