PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGI с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGI с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - EDGI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, EDGI returned 24.69% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. EDGI charges 0.97%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности EDGI и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGI показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

EDGI

1 день
-0.67%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.87%
6 месяцев
12.33%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGI и BAMU

2026 (YTD)20252024
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		9.87%26.77%-7.10%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%3.21%0.82%

Correlation

The correlation between EDGI and BAMU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов EDGI и BAMU

Секторы
EDGI
BAMU

Финансовые услуги

20.8%
98.8%

Промышленность

18.7%

-

Технологии

17.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Здравоохранение

6.7%

-

Сырьевые материалы

6.4%

-

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Финансовые услуги

EDGI
20.8%
BAMU
98.8%

Промышленность

EDGI
18.7%
BAMU

-

Технологии

EDGI
17.8%
BAMU

-

Потребительский циклический сектор

EDGI
10.8%
BAMU

-

Здравоохранение

EDGI
6.7%
BAMU

-

Сырьевые материалы

EDGI
6.4%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

EDGI
5.4%
BAMU

-

Потребительский защитный сектор

EDGI
4.8%
BAMU

-

Энергетика

EDGI
4.0%
BAMU

-

Недвижимость

EDGI
2.3%
BAMU

-

Коммунальные услуги

EDGI
2.3%
BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic International Equity ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с BUFIEDGI с EDGHEDGI с EDGFEDGI с EDGUEDGI с GMOIEDGI с KEMXEDGI с JIVE
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

EDGI vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGI c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGIBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
4.98

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
8.77

-6.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

2.41

-1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

24.89

-22.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

97.89

-90.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGI vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGI на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGI и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGIBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

4.98

-3.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

4.14

-3.09

Просадки

Сравнение просадок EDGI и BAMU

Максимальная просадка EDGI за все время составила -14.52%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGI и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGIBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-0.36%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-0.12%

-12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

0.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.02%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

0.03%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGI и BAMU

3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EDGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGIBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

0.07%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

0.43%

+12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

0.59%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

0.87%

+15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

0.87%

+15.23%

Сравнение комиссий EDGI и BAMU

EDGI берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGI и BAMU

Дивидендная доходность EDGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.80%1.97%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDGI and BAMU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGI has higher volatility (4.74%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, EDGI dropped -14.52% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, EDGI leads with 24.69% vs 2.93% for BAMU. On fees, EDGI is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGI has performed better with a 24.69% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDGI is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.80% for EDGI.

EDGI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Brookstone. Their fees differ too: 0.97% for EDGI and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGI и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор