PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGI с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGI с AVEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - EDGI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, EDGI returned 23.34% vs 46.12% for AVEM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EDGI charges 0.97%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности EDGI и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGI показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 23.75%.

EDGI

1 день
-2.96%
1 месяц
0.13%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.38%
1 год
23.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-5.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
23.75%
6 месяцев
24.18%
1 год
46.12%
3 года*
24.70%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGI и AVEM

2026 (YTD)20252024
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		8.42%26.77%-7.13%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		23.75%34.48%-9.09%

Correlation

The correlation between EDGI and AVEM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between EDGI and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGI и AVEM

Секторы
EDGI
AVEM

Промышленность

20.4%
8.1%

Технологии

19.5%
39.5%

Финансовые услуги

18.6%
18.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
8.2%

Сырьевые материалы

6.6%
7.3%

Здравоохранение

6.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.8%

Энергетика

3.0%
4.3%

Недвижимость

2.5%
1.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Промышленность

EDGI
20.4%
AVEM
8.1%

Технологии

EDGI
19.5%
AVEM
39.5%

Финансовые услуги

EDGI
18.6%
AVEM
18.6%

Потребительский циклический сектор

EDGI
11.2%
AVEM
8.2%

Сырьевые материалы

EDGI
6.6%
AVEM
7.3%

Здравоохранение

EDGI
6.1%
AVEM
2.5%

Коммуникационные услуги

EDGI
5.9%
AVEM
4.9%

Потребительский защитный сектор

EDGI
4.1%
AVEM
2.8%

Энергетика

EDGI
3.0%
AVEM
4.3%

Недвижимость

EDGI
2.5%
AVEM
1.5%

Коммунальные услуги

EDGI
2.0%
AVEM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic International Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с EDGFEDGI с EDGUEDGI с BUFIEDGI с EDGHEDGI с GMOIEDGI с KEMXEDGI с JIVE
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

EDGI vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGI c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGIAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.09

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.66

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.53

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

13.36

-6.91

EDGI vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGI на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGI и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGI и AVEM

Максимальная просадка EDGI за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGI и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGIAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-36.05%

+21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.13%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-5.47%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-10.04%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.46%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGI и AVEM

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) составляет 6.49%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что EDGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGIAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

12.55%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

20.07%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

22.23%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

18.99%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

20.91%

-4.42%

Сравнение комиссий EDGI и AVEM

EDGI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGI и AVEM

Дивидендная доходность EDGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности AVEM в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.62%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.82%1.97%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDGI and AVEM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (12.55%) compared to EDGI (6.49%). In terms of maximum drawdown, EDGI dropped -14.52% vs AVEM's -36.05%.

On 1-year performance, AVEM leads with 46.12% vs 23.34% for EDGI. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, EDGI has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVEM has performed better with a 46.12% return vs 23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.97% for EDGI.

AVEM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.82% for EDGI.

EDGI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Avantis. Their fees differ too: 0.97% for EDGI and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGI и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор