PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGH с MARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGH с MARB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, EDGH returned 30.37% vs 6.28% for MARB. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. EDGH charges 1.01%/yr vs 2.30%/yr for MARB.

Доходность

Сравнение доходности EDGH и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGH показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.28%.

EDGH

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.49%
С начала года
12.13%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MARB

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.28%
3 года*
4.32%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGH и MARB

2026 (YTD)20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		12.13%28.98%-1.99%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.28%7.02%1.21%

Correlation

The correlation between EDGH and MARB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов EDGH и MARB

Секторы
EDGH
MARB

Финансовые услуги

92.7%
15.0%

Сырьевые материалы

7.3%

-

Коммуникационные услуги

-

15.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

29.7%

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

20.0%

Технологии

-

14.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EDGH
92.7%
MARB
15.0%

Сырьевые материалы

EDGH
7.3%
MARB

-

Коммуникационные услуги

EDGH

-

MARB
15.2%

Потребительский циклический сектор

EDGH

-

MARB
5.8%

Потребительский защитный сектор

EDGH

-

MARB

-

Энергетика

EDGH

-

MARB

-

Здравоохранение

EDGH

-

MARB
29.7%

Промышленность

EDGH

-

MARB
9.1%

Недвижимость

EDGH

-

MARB
20.0%

Технологии

EDGH

-

MARB
14.3%

Коммунальные услуги

EDGH

-

MARB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGIEDGH с BWETEDGH с BDRYEDGH с GSGEDGH с DCMTEDGH с EDGU
Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с QQQMARB с ARBMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLS

Доходность на риск

EDGH vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGH c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGHMARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.19

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.83

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.60

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

21.32

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGH vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGH на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MARB равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGH и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGHMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.19

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.36

+1.15

Просадки

Сравнение просадок EDGH и MARB

Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и MARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGHMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.60%

-11.99%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-2.43%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

0.00%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.40%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.30%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGH и MARB

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что EDGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGHMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.47%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

2.18%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

5.30%

+12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

4.26%

+11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

5.60%

+9.99%

Сравнение комиссий EDGH и MARB

EDGH берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGH и MARB

Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности MARB в 2.98%

ПозицияTTM2025202420232022
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.05%1.18%3.19%0.00%0.00%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EDGH and MARB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGH has higher volatility (2.98%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -10.60% vs MARB's -11.99%.

On 1-year performance, EDGH leads with 30.37% vs 6.28% for MARB. On fees, EDGH is cheaper at 1.01% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 30.37% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDGH is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.05% for EDGH.

EDGH is categorized as Commodities, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 2.30% for MARB.

EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGH и MARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор