Сравнение EDGH с EVMO
EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности EDGH и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGH показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
EDGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGH и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 12.13% | 16.17% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between EDGH and EVMO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGH vs. EVMO — Ранг доходности на риск
EDGH
EVMO
Сравнение EDGH c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGH | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGH | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.79 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок EDGH и EVMO
Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGH | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.60% | -1.89% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -0.81% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -0.39% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGH и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGH | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 2.82% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 2.82% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 2.82% | +12.77% |
Сравнение комиссий EDGH и EVMO
EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGH и EVMO
Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.05% | 1.18% | 3.19% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGH and EVMO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
EVMO has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.05% for EDGH.
EDGH is categorized as Commodities, while EVMO is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Eaton Vance. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для EDGH и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор