Сравнение EDGH с ADBG
EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while ADBG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, EDGH returned 24.85% vs -67.76% for ADBG. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности EDGH и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGH показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -61.45%.
EDGH
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 42.50%
- 6 месяцев
- -45.43%
- С начала года
- -61.45%
- 1 год
- -67.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGH и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 7.63% | 19.28% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -61.45% | -29.61% |
Correlation
The correlation between EDGH and ADBG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGH vs. ADBG — Ранг доходности на риск
EDGH
ADBG
Сравнение EDGH c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGH | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.81 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.86 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | -1.46 | +6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGH и ADBG
Максимальная просадка EDGH за все время составила -12.47%, что меньше максимальной просадки ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGH | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.47% | -84.14% | +71.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -78.97% | +66.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -76.59% | +67.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -44.95% | +42.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 46.53% | -41.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGH и ADBG
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 4.17%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) волатильность равна 23.89%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGH | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 23.89% | -19.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 61.39% | -46.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 71.85% | -53.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 69.65% | -54.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 69.65% | -54.11% |
Сравнение комиссий EDGH и ADBG
EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGH и ADBG
Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.09% | 1.18% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
EDGH and ADBG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (23.89%) compared to EDGH (4.17%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -12.47% vs ADBG's -84.14%.
On 1-year performance, EDGH leads with 24.85% vs -67.76% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 24.85% return vs -67.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
EDGH has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for ADBG.
EDGH is categorized as Commodities, while ADBG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.75% for ADBG.
EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGH и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор