Сравнение EDGH с ADBG
EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while ADBG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, EDGH returned 30.37% vs -69.78% for ADBG. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности EDGH и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGH показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -52.15%.
EDGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGH и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 12.13% | 19.75% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -30.89% |
Correlation
The correlation between EDGH and ADBG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGH vs. ADBG — Ранг доходности на риск
EDGH
ADBG
Сравнение EDGH c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGH | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.78 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.92 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -1.39 | +10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGH | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -1.04 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | -0.90 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок EDGH и ADBG
Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGH | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.60% | -76.71% | +66.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -76.23% | +65.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -70.94% | +65.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -41.74% | +39.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 50.32% | -47.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGH и ADBG
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 2.98%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) волатильность равна 27.74%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGH | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 27.74% | -24.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 56.25% | -41.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 67.12% | -49.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 66.85% | -51.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 66.85% | -51.26% |
Сравнение комиссий EDGH и ADBG
EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGH и ADBG
Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.05% | 1.18% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
EDGH and ADBG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (27.74%) compared to EDGH (2.98%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -10.60% vs ADBG's -76.71%.
On 1-year performance, EDGH leads with 30.37% vs -69.78% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 30.37% return vs -69.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
EDGH has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for ADBG.
EDGH is categorized as Commodities, while ADBG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.75% for ADBG.
EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGH и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор