PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGF с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGF с USDX

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) и USDX (SGI Enhanced Core ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год EDGF показал 3.63% против 6.74% у USDX. При корреляции 0.00 их движения в цене в значительной степени независимы. EDGF взимает 0.79% в год против 0.98% у USDX.

Доходность

Сравнение доходности EDGF и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EDGF показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.50%.

EDGF

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.50%
6 месяцев
3.10%
1 год
6.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGF и USDX

2026 (YTD)20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.70%4.36%-1.41%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.50%6.25%1.93%

Корреляция

Корреляция между EDGF и USDX составляет -0.07 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с CAFXEDGF с AFIXEDGF с AGGHEDGF с DFCFEDGF с VGVTEDGF с VTGEDGF с BBAG
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

EDGF vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGF c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGFUSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

3.97

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

6.54

-3.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.07

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.45

7.19

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

59.40

-45.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGF vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGF на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGF и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGFUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.97

-2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

4.43

-3.46

Просадки

Сравнение просадок EDGF и USDX

Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и USDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDGFUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.62%

-0.94%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-0.94%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.02%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-0.06%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.11%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGF и USDX

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.44%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDGFUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.52%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

1.41%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

1.71%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

1.57%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.44%

1.57%

+0.87%

Сравнение комиссий EDGF и USDX

EDGF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGF и USDX

Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности USDX в 5.61%

TTM20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.46%3.61%0.49%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.61%5.88%4.60%