PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGF с SCCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGF с SCCR

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) и SCCR (Schwab Core Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год EDGF показал 3.63% против 7.37% у SCCR. Корреляция 0.69 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. EDGF взимает 0.79% в год против 0.16% у SCCR.

Доходность

Сравнение доходности EDGF и SCCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDGF показывает доходность 0.70%, а SCCR немного выше – 0.72%.

EDGF

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCCR

1 день
-0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.08%
1 год
7.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGF и SCCR

2026 (YTD)2025
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.70%3.56%
SCCR
Schwab Core Bond ETF		0.72%6.66%

Корреляция

Корреляция между EDGF и SCCR составляет 0.65 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.69

Корреляция между EDGF и SCCR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.65 до 0.69 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

Schwab Core Bond ETF

Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с AFIXEDGF с CAFXEDGF с DFCFEDGF с VGVTEDGF с AGGHEDGF с BBAGEDGF с BFIX
Часто сравнивают с SCCR:
SCCR с SGOVSCCR с VCRBSCCR с JBNDSCCR с FNDXSCCR с FLDRSCCR с SMBSSCCR с ICSH

Доходность на риск

EDGF vs. SCCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGF c SCCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGFSCCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.86

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.84

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.45

2.98

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

10.47

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGF vs. SCCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCR равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGF и SCCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGFSCCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.41

-0.44

Просадки

Сравнение просадок EDGF и SCCR

Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки SCCR в -2.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и SCCR.

Загрузка...

Показатели просадок

EDGFSCCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.62%

-2.67%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-2.63%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.17%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-0.66%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.75%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGF и SCCR

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.44%, в то время как у Schwab Core Bond ETF (SCCR) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDGFSCCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

1.57%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.52%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

4.00%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

4.42%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.44%

4.42%

-1.98%

Сравнение комиссий EDGF и SCCR

EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCCR в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGF и SCCR

Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SCCR в 4.63%

TTM20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.46%3.61%0.49%
SCCR
Schwab Core Bond ETF		4.63%3.91%0.00%