PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGF с SCCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGF с SCCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) and SCCR (Schwab Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGF returned 3.57% vs 6.10% for SCCR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGF charges 0.79%/yr vs 0.16%/yr for SCCR.

Доходность

Сравнение доходности EDGF и SCCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGF показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SCCR с доходностью 0.32%.

EDGF

1 день
-0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCCR

1 день
-0.16%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGF и SCCR

2026 (YTD)2025
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.90%3.56%
SCCR
Schwab Core Bond ETF		0.32%6.66%

Correlation

The correlation between EDGF and SCCR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.69

The correlation between EDGF and SCCR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGF и SCCR

Секторы
EDGF
SCCR

Финансовые услуги

99.2%
13.2%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

1.9%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

6.9%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

EDGF
99.2%
SCCR
13.2%

Сырьевые материалы

EDGF

-

SCCR
0.7%

Коммуникационные услуги

EDGF

-

SCCR
2.3%

Потребительский циклический сектор

EDGF

-

SCCR
1.1%

Потребительский защитный сектор

EDGF

-

SCCR
0.4%

Энергетика

EDGF

-

SCCR
1.9%

Здравоохранение

EDGF

-

SCCR
3.1%

Промышленность

EDGF

-

SCCR
6.9%

Недвижимость

EDGF

-

SCCR
2.4%

Технологии

EDGF

-

SCCR
3.4%

Коммунальные услуги

EDGF

-

SCCR
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

Schwab Core Bond ETF

Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с HCRBEDGF с EDGHEDGF с FCBDEDGF с EDGIEDGF с EDGUEDGF с CAFXEDGF с BNDC
Часто сравнивают с SCCR:
SCCR с SGOVSCCR с VCRBSCCR с SMBSSCCR с FLDRSCCR с JBNDSCCR с FNDXSCCR с ICSH

Доходность на риск

EDGF vs. SCCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGF c SCCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGFSCCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.63

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.46

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

2.18

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

6.58

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGF vs. SCCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGF на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCR равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGF и SCCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGFSCCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.20

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EDGF и SCCR

Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки SCCR в -2.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и SCCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGFSCCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.62%

-2.81%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-2.81%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.56%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-0.76%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.93%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGF и SCCR

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.28%, в то время как у Schwab Core Bond ETF (SCCR) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGFSCCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.28%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

2.70%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

3.75%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

4.38%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

4.38%

-2.03%

Сравнение комиссий EDGF и SCCR

EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCCR в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGF и SCCR

Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SCCR в 4.63%

ПозицияTTM20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.45%3.61%0.49%
SCCR
Schwab Core Bond ETF		4.63%3.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDGF and SCCR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCCR has higher volatility (1.28%) compared to EDGF (0.28%). In terms of maximum drawdown, EDGF dropped -1.62% vs SCCR's -2.81%.

On 1-year performance, SCCR leads with 6.10% vs 3.57% for EDGF. On fees, SCCR is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCCR has performed better with a 6.10% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCCR is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.

SCCR has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.45% for EDGF.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for EDGF and 0.16% for SCCR.

EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGF и SCCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор