Сравнение EDGF с DMBS
EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) and DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGF returned 3.57% vs 6.86% for DMBS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGF charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for DMBS.
Доходность
Сравнение доходности EDGF и DMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGF показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у DMBS с доходностью 0.51%.
EDGF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMBS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGF и DMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.90% | 4.36% | -1.41% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.51% | 8.54% | -2.69% |
Correlation
The correlation between EDGF and DMBS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between EDGF and DMBS shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGF vs. DMBS — Ранг доходности на риск
EDGF
DMBS
Сравнение EDGF c DMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGF | DMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 2.15 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 7.62 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGF | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.65 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.62 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок EDGF и DMBS
Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и DMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGF | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.62% | -8.14% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -3.20% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.59% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -1.70% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.90% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGF и DMBS
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.28%, в то время как у Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGF | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.61% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 3.02% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 4.18% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 6.28% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 6.28% | -3.93% |
Сравнение комиссий EDGF и DMBS
EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGF и DMBS
Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности DMBS в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 5.12% | 4.96% | 4.97% | 2.82% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.45% | 3.61% | 0.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGF and DMBS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMBS has higher volatility (1.61%) compared to EDGF (0.28%). In terms of maximum drawdown, EDGF dropped -1.62% vs DMBS's -8.14%.
On 1-year performance, DMBS leads with 6.86% vs 3.57% for EDGF. On fees, DMBS is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMBS has performed better with a 6.86% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMBS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.
DMBS has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 3.45% for EDGF.
They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and DoubleLine. Their fees differ too: 0.79% for EDGF and 0.49% for DMBS.
EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGF и DMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор