PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGE с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGE с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. EDGE is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, EDGE returned 29.39% vs 23.70% for QYLD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EDGE charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности EDGE и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGE показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

EDGE

1 день
0.37%
1 месяц
3.46%
С начала года
9.59%
6 месяцев
11.27%
1 год
29.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGE и QYLD

2026 (YTD)2025
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF		9.59%13.16%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%6.26%

Correlation

The correlation between EDGE and QYLD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.86

The correlation between EDGE and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MRBL Enhanced Equity ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EDGE:
EDGE с MRNYEDGE с VXXEDGE с SPINEDGE с VIXMEDGE с TAILEDGE с LQTIEDGE с USOY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

EDGE vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGE
Ранг доходности на риск EDGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGE c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGEQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.78

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.89

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.63

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

4.79

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

28.10

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGE vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGE на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGE и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGEQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.59

+0.49

Просадки

Сравнение просадок EDGE и QYLD

Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGEQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.66%

-24.75%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-4.97%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.84%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.85%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGE и QYLD

MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 1.80% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGEQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.84%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.12%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

8.57%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

14.70%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

15.49%

+0.44%

Сравнение комиссий EDGE и QYLD

EDGE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGE и QYLD

EDGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

EDGE and QYLD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (1.84%) compared to EDGE (1.80%). In terms of maximum drawdown, EDGE dropped -20.66% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, EDGE leads with 29.39% vs 23.70% for QYLD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 29.39% return vs 23.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for EDGE.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.00% for EDGE.

EDGE is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: MRBL and Global X. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGE и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор