PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGE.TO с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGE.TO с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGE.TO (Evolve Innovation Index Fund) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EDGE.TO is a fund fund, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 5 years, EDGE.TO returned 6.63%/yr vs 46.20%/yr for TECL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EDGE.TO и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EDGE.TO торгуется в CAD, в то время как TECL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TECL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDGE.TO показывает доходность 21.34%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 118.54%.

EDGE.TO

1 день
-1.11%
1 месяц
13.83%
С начала года
21.34%
6 месяцев
18.10%
1 год
30.73%
3 года*
19.95%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

TECL

1 день
-4.47%
1 месяц
58.41%
С начала года
118.54%
6 месяцев
105.94%
1 год
255.28%
3 года*
80.97%
5 лет*
46.20%
10 лет*
54.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGE.TO и TECL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund		21.34%11.95%17.11%25.65%-33.70%12.49%55.36%33.67%-13.78%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		118.54%32.24%47.84%196.46%-72.49%110.88%66.60%171.54%-27.16%

Correlation

The correlation between EDGE.TO and TECL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г.

0.57

The correlation between EDGE.TO and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGE.TO и TECL

Секторы
EDGE.TO
TECL

Технологии

54.3%
20.4%

Коммуникационные услуги

18.2%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Финансовые услуги

5.2%

-

Промышленность

4.7%
0.0%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Технологии

EDGE.TO
54.3%
TECL
20.4%

Коммуникационные услуги

EDGE.TO
18.2%
TECL

-

Здравоохранение

EDGE.TO
9.4%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

EDGE.TO
6.6%
TECL

-

Финансовые услуги

EDGE.TO
5.2%
TECL

-

Промышленность

EDGE.TO
4.7%
TECL
0.0%

Сырьевые материалы

EDGE.TO
1.2%
TECL

-

Коммунальные услуги

EDGE.TO
0.3%
TECL

-

Недвижимость

EDGE.TO
0.1%
TECL

-

Потребительский защитный сектор

EDGE.TO

-

TECL

-

Энергетика

EDGE.TO

-

TECL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Innovation Index Fund

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EDGE.TO:
EDGE.TO с FSELXEDGE.TO с TEC.TOEDGE.TO с VFV.TOEDGE.TO с SCHDEDGE.TO с VXC.TOEDGE.TO с AMTREDGE.TO с AMZN
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

EDGE.TO vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGE.TO
Ранг доходности на риск EDGE.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGE.TO c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGE.TOTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
4.17

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.59

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

5.51

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

15.36

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGE.TO vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGE.TO на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGE.TO и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGE.TOTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

4.17

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.64

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EDGE.TO и TECL

Максимальная просадка EDGE.TO за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки TECL в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE.TO и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGE.TOTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-76.18%

+36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-46.66%

+28.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-65.00%

+43.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.85%

-76.18%

+36.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-6.94%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-17.78%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

16.70%

-9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGE.TO и TECL

Текущая волатильность для Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) составляет 7.28%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.38%. Это указывает на то, что EDGE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGE.TOTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

21.38%

-14.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

49.52%

-34.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

61.59%

-42.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

72.06%

-49.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

70.31%

-46.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGE.TO и TECL

Дивидендная доходность EDGE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund		0.35%0.36%0.53%0.06%0.08%0.08%0.06%0.09%0.09%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

EDGE.TO and TECL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGE.TO и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор