PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с WEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDF с WEDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX).

EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EDF и WEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDF и WEDIX

2026 (YTD)20252024202320222021
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-15.07%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		-1.16%16.13%9.09%12.18%-18.02%-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у WEDIX с доходностью -1.16%.

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%

WEDIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
2.64%
1 год
11.39%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

William Blair Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX
Часто сравнивают с WEDIX:
WEDIX с AGEPXWEDIX с BESIXWEDIX с WISIXWEDIX с WSMDXWEDIX с EIDOXWEDIX с WILIXWEDIX с EELDX

Сравнение комиссий EDF и WEDIX

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии WEDIX в 0.70%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

EDF vs. WEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WEDIX
Ранг доходности на риск WEDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEDIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c WEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFWEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.26

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

3.21

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.62

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

11.03

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. WEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа WEDIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и WEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFWEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.26

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.38

-0.28

Корреляция

Корреляция между EDF и WEDIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и WEDIX

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности WEDIX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		5.84%6.32%6.53%5.37%5.85%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDF и WEDIX

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки WEDIX в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и WEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDFWEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-30.80%

-33.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-4.53%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-4.46%

-11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-9.56%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.08%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и WEDIX

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDFWEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

1.79%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

3.22%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

5.49%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

7.27%

+18.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

7.27%

+23.39%