Сравнение EDF с SEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и SEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и SEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | -0.34% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
SEDAX SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund | -1.41% | 20.33% | 3.13% | 12.86% | -14.53% | -4.93% | 4.68% | 15.55% | -8.11% | 15.32% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у SEDAX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции EDF превзошли акции SEDAX по среднегодовой доходности: 4.75% против 3.95% соответственно.
EDF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 4.75%
SEDAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и SEDAX
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.
Доходность на риск
EDF vs. SEDAX — Ранг доходности на риск
EDF
SEDAX
Сравнение EDF c SEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | SEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.66 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 3.72 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.66 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 12.37 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | SEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.66 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.51 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.47 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.39 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EDF и SEDAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и SEDAX
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности SEDAX в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 15.06% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
SEDAX SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund | 7.41% | 7.30% | 7.24% | 4.65% | 2.08% | 4.69% | 1.52% | 3.75% | 3.17% | 4.70% | 3.59% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и SEDAX
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и SEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | SEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -37.03% | -27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -5.49% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -27.01% | -26.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -27.25% | -36.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | -5.49% | -12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -6.83% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.18% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и SEDAX
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | SEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 2.94% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 3.96% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 5.59% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 6.90% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 8.41% | +22.25% |