PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с PACEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDF с PACEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX).

EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. PACEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EDF и PACEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDF и PACEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		-0.34%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		-1.68%8.38%6.64%6.38%-13.41%-2.01%6.59%12.82%-1.80%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у PACEX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции EDF превзошли акции PACEX по среднегодовой доходности: 4.75% против 3.41% соответственно.

EDF

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.72%
1 год
9.22%
3 года*
17.73%
5 лет*
2.26%
10 лет*
4.75%

PACEX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.80%
1 год
4.32%
3 года*
6.13%
5 лет*
0.75%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX
Часто сравнивают с PACEX:
PACEX с PBDIXPACEX с PYELXPACEX с PYCEXPACEX с AMAPXPACEX с EIDOXPACEX с DBLEXPACEX с GMOQX

Сравнение комиссий EDF и PACEX

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PACEX в 1.16%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

EDF vs. PACEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PACEX
Ранг доходности на риск PACEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c PACEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFPACEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.47

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.02

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.40

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

5.25

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. PACEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PACEX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и PACEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFPACEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.47

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.84

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.94

-0.85

Корреляция

Корреляция между EDF и PACEX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и PACEX

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности PACEX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		15.06%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.19%5.50%4.76%3.86%3.06%3.36%3.85%4.26%4.46%3.94%4.27%4.92%

Просадки

Сравнение просадок EDF и PACEX

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки PACEX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и PACEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDFPACEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-23.40%

-40.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-3.35%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.09%

-23.40%

-29.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

-23.40%

-40.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.26%

-3.07%

-15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-4.20%

-17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

0.89%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и PACEX

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDFPACEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

0.88%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

1.86%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

3.20%

+14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

3.44%

+22.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

4.06%

+26.60%