PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с GMOQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDF с GMOQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX).

EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EDF и GMOQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDF и GMOQX

2026 (YTD)20252024202320222021
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-17.52%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		2.32%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у GMOQX с доходностью 2.32%.

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%

GMOQX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.32%
6 месяцев
8.47%
1 год
20.48%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX
Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DLENXGMOQX с DBLLXGMOQX с DBLEXGMOQX с AGEYXGMOQX с GMCDXGMOQX с GAAVXGMOQX с GBFFX

Сравнение комиссий EDF и GMOQX

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Доходность на риск

EDF vs. GMOQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c GMOQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFGMOQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

3.14

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

4.57

-3.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.75

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.59

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

18.03

-14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. GMOQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GMOQX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и GMOQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFGMOQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

3.14

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.63

-0.53

Корреляция

Корреляция между EDF и GMOQX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и GMOQX

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности GMOQX в 6.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		6.23%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDF и GMOQX

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и GMOQX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDFGMOQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-31.41%

-32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-5.66%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-3.53%

-12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-10.04%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.14%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и GMOQX

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDFGMOQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

2.28%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

3.93%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

6.71%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

11.00%

+14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

11.00%

+19.66%