Сравнение EDF с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции EDF уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 5.06% против 7.62% соответственно.
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и GMCDX
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
EDF vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
EDF
GMCDX
Сравнение EDF c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 3.12 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 4.54 | -3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.76 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.55 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 17.85 | -13.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 3.12 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.83 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.82 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.30 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EDF и GMCDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и GMCDX
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и GMCDX
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -68.24% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -5.69% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -26.02% | -27.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -26.02% | -38.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -3.56% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -17.75% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.14% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и GMCDX
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 2.27% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 3.92% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 6.72% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 11.16% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 9.31% | +21.35% |