PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDF с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EDF и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDF и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции EDF превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 5.06% против 3.60% соответственно.

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий EDF и DBLLX

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

EDF vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

3.53

-2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

4.86

-3.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

2.17

-1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.81

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

19.46

-15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

3.53

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.69

-1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.89

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.67

-1.57

Корреляция

Корреляция между EDF и DBLLX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и DBLLX

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EDF и DBLLX

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDFDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-10.13%

-54.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-1.35%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.09%

-10.13%

-42.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

-10.13%

-54.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-1.13%

-14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-1.31%

-20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.26%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и DBLLX

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDFDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

0.38%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

0.78%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

1.45%

+16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

1.93%

+23.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

1.90%

+28.76%