Сравнение EDF с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции EDF превзошли акции DBLEX по среднегодовой доходности: 5.06% против 3.98% соответственно.
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и DBLEX
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
EDF vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
EDF
DBLEX
Сравнение EDF c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.62 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.08 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.50 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 6.46 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.62 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.39 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.86 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.97 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между EDF и DBLEX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и DBLEX
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности DBLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и DBLEX
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -25.43% | -38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -2.77% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -25.43% | -27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -25.43% | -38.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -2.14% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -3.52% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.64% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и DBLEX
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 0.71% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 1.46% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 2.63% | +15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 4.53% | +21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 4.66% | +26.00% |