Сравнение EDEN с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
EDEN и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDEN и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.30% соответственно.
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и VYMI
EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
EDEN vs. VYMI — Ранг доходности на риск
EDEN
VYMI
Сравнение EDEN c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 2.13 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.82 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.44 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.09 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 12.68 | -12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.13 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.86 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EDEN и VYMI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и VYMI
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и VYMI
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDEN | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -40.00% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -11.08% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -24.05% | -12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -40.00% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -5.77% | -12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -6.39% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 2.70% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и VYMI
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDEN | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.40% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 9.90% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 15.90% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 14.75% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 16.89% | +2.46% |