Сравнение EDEN с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EDEN и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDEN и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 37.99% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и SGOV
EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EDEN vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EDEN
SGOV
Сравнение EDEN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 20.61 | -20.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 283.87 | -283.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 201.33 | -200.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 411.31 | -411.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 4,618.08 | -4,617.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 20.61 | -20.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 14.12 | -13.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 12.34 | -11.71 |
Корреляция
Корреляция между EDEN и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и SGOV
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и SGOV
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDEN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -0.03% | -36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -0.01% | -21.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -0.03% | -36.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | 0.00% | -17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | 0.00% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 0.00% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и SGOV
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDEN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 0.06% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 0.13% | +15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 0.20% | +22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 0.24% | +19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 0.24% | +19.11% |