Сравнение EDEN с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
EDEN и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и IEUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDEN и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.51% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.04% соответственно.
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
IEUR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и IEUR
EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Доходность на риск
EDEN vs. IEUR — Ранг доходности на риск
EDEN
IEUR
Сравнение EDEN c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.25 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.80 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.86 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 7.15 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.25 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.50 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EDEN и IEUR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и IEUR
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности IEUR в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и IEUR
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и IEUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDEN | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -36.96% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -12.04% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -32.75% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -36.96% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -7.05% | -10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -8.30% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 3.13% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и IEUR
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 7.27% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDEN | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.36% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 11.03% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 17.81% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 17.54% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 18.60% | +0.75% |