PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDEN с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с IEUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EDEN tracks the MSCI Denmark IMI 25/50 Index while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDEN returned 8.21%/yr vs 9.26%/yr for IEUR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 8.21% против 9.26% соответственно.

EDEN

1 день
1.56%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
0.04%
1 год
-1.91%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.10%
10 лет*
8.21%

IEUR

1 день
1.20%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.90%
6 месяцев
9.92%
1 год
18.10%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.46%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.90%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Correlation

The correlation between EDEN and IEUR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.76

The correlation between EDEN and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDEN и IEUR

Секторы
EDEN
IEUR

Здравоохранение

34.8%
12.5%

Промышленность

31.3%
20.4%

Финансовые услуги

16.2%
22.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.0%

Сырьевые материалы

4.8%
5.8%

Коммунальные услуги

3.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

2.0%
6.9%

Технологии

1.1%
8.4%

Энергетика

1.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Недвижимость

-

1.6%

Здравоохранение

EDEN
34.8%
IEUR
12.5%

Промышленность

EDEN
31.3%
IEUR
20.4%

Финансовые услуги

EDEN
16.2%
IEUR
22.5%

Потребительский защитный сектор

EDEN
4.9%
IEUR
8.0%

Сырьевые материалы

EDEN
4.8%
IEUR
5.8%

Коммунальные услуги

EDEN
3.9%
IEUR
4.8%

Потребительский циклический сектор

EDEN
2.0%
IEUR
6.9%

Технологии

EDEN
1.1%
IEUR
8.4%

Энергетика

EDEN
1.1%
IEUR
5.3%

Коммуникационные услуги

EDEN

-

IEUR
3.8%

Недвижимость

EDEN

-

IEUR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с VOOEDEN с ENOREDEN с ENZL
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

EDEN vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 88
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDENIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.19

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.74

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.51

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

5.67

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDEN vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IEUR равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDENIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.19

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.47

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.36

+0.29

Просадки

Сравнение просадок EDEN и IEUR

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-36.96%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-12.04%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-14.25%

-15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-32.75%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-36.96%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-1.13%

-12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-8.22%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

3.20%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и IEUR

Текущая волатильность для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) составляет 4.99%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что EDEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.51%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

12.79%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

15.34%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

17.73%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

18.68%

+0.76%

Сравнение комиссий EDEN и IEUR

EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и IEUR

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IEUR в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.89%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.78%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and IEUR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEUR has higher volatility (5.51%) compared to EDEN (4.99%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs IEUR's -36.96%.

On 10-year performance, IEUR leads with 9.26% vs 8.21% for EDEN. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EDEN has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEUR has performed better with a 9.26% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.

EDEN has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.78% for IEUR.

EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.09% for IEUR.

IEUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор