Сравнение EDEN с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
EDEN и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDEN и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям FEP по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.94% соответственно.
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и FEP
EDEN берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
EDEN vs. FEP — Ранг доходности на риск
EDEN
FEP
Сравнение EDEN c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 2.08 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.66 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.31 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 12.59 | -12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.08 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.51 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.32 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между EDEN и FEP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и FEP
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и FEP
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDEN | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -46.05% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -12.31% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -38.99% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -46.05% | +9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -6.38% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -12.14% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 3.23% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и FEP
Текущая волатильность для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) составляет 7.27%, в то время как у First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что EDEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDEN | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 8.46% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 12.63% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 19.48% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 19.57% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 20.65% | -1.30% |