Сравнение EDEN с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
EDEN и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDEN и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции EDEN превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 8.14% против 6.74% соответственно.
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и DFE
EDEN берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
EDEN vs. DFE — Ранг доходности на риск
EDEN
DFE
Сравнение EDEN c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.43 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.97 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.11 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 7.33 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.43 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.28 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между EDEN и DFE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и DFE
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и DFE
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDEN | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -69.38% | +32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -11.41% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -40.34% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -49.66% | +13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -6.96% | -10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -17.86% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 3.28% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и DFE
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDEN | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.92% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 10.83% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 17.00% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 18.94% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 19.70% | -0.35% |