PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDEN с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с ACWI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDEN returned 9.32%/yr vs 13.09%/yr for ACWI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.09% соответственно.

EDEN

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-3.93%
1 год
-0.63%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.15%
10 лет*
9.32%

ACWI

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.11%
1 год
25.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.46%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.86%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between EDEN and ACWI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.65

The correlation between EDEN and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDEN и ACWI

Секторы
EDEN
ACWI

Здравоохранение

36.0%
7.7%

Промышленность

29.4%
10.3%

Финансовые услуги

15.8%
15.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Сырьевые материалы

4.7%
3.6%

Коммунальные услуги

3.2%
2.7%

Потребительский циклический сектор

2.5%
8.6%

Энергетика

1.0%
3.6%

Технологии

0.9%
33.0%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Недвижимость

-

1.6%

Здравоохранение

EDEN
36.0%
ACWI
7.7%

Промышленность

EDEN
29.4%
ACWI
10.3%

Финансовые услуги

EDEN
15.8%
ACWI
15.9%

Потребительский защитный сектор

EDEN
4.7%
ACWI
4.7%

Сырьевые материалы

EDEN
4.7%
ACWI
3.6%

Коммунальные услуги

EDEN
3.2%
ACWI
2.7%

Потребительский циклический сектор

EDEN
2.5%
ACWI
8.6%

Энергетика

EDEN
1.0%
ACWI
3.6%

Технологии

EDEN
0.9%
ACWI
33.0%

Коммуникационные услуги

EDEN

-

ACWI
8.0%

Недвижимость

EDEN

-

ACWI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с ENZLEDEN с ENOREDEN с VOO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

EDEN vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 88
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDENACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.89

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.60

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.64

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

11.51

-11.57

EDEN vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDEN и ACWI

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-56.00%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-9.73%

-11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-16.55%

-12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-26.42%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-33.53%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-2.83%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-8.59%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

2.23%

+7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и ACWI

Текущая волатильность для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) составляет 4.76%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что EDEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.57%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

11.38%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

13.64%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

16.20%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

17.08%

+2.15%

Сравнение комиссий EDEN и ACWI

EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и ACWI

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности ACWI в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		3.17%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and ACWI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (5.57%) compared to EDEN (4.76%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 13.09% vs 9.32% for EDEN. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EDEN has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 13.09% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.

EDEN has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.45% for ACWI.

EDEN is categorized as Europe Equities, while ACWI is Global Equities. EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор