PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDD с SEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EDD и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDD и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-2.66%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции EDD превзошли акции SEDAX по среднегодовой доходности: 4.57% против 4.00% соответственно.

EDD

1 день
1.38%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.75%
1 год
18.91%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.57%

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSD
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBXSEDAX с VEGBX

Сравнение комиссий EDD и SEDAX

EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

EDD vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDDSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.76

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

3.86

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.59

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.80

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

12.58

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDD vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SEDAX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDDSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.76

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.39

-0.30

Корреляция

Корреляция между EDD и SEDAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и SEDAX

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности SEDAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.92%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок EDD и SEDAX

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDDSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-37.03%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-5.49%

-12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-27.01%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-27.25%

-15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-4.97%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-6.83%

-17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

1.22%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и SEDAX

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDDSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

2.95%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

3.99%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

5.60%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

6.91%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

8.42%

+9.23%