PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDD с PACEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDD с PACEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) and PACEX (T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EDD returned 5.80%/yr vs 3.13%/yr for PACEX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EDD charges 2.20%/yr vs 1.16%/yr for PACEX.

Доходность

Сравнение доходности EDD и PACEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у PACEX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции EDD превзошли акции PACEX по среднегодовой доходности: 5.80% против 3.13% соответственно.

EDD

1 день
-2.00%
1 месяц
6.88%
6 месяцев
10.49%
С начала года
15.78%
1 год
27.23%
3 года*
17.75%
5 лет*
8.72%
10 лет*
5.80%

PACEX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
0.65%
С начала года
0.97%
1 год
5.64%
3 года*
6.63%
5 лет*
0.94%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDD и PACEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		15.78%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		0.97%8.38%6.64%6.38%-13.41%-2.01%6.59%12.82%-1.80%8.88%

Correlation

The correlation between EDD and PACEX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2012 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с XSDEDD с DVYEEDD с SCHD
Часто сравнивают с PACEX:
PACEX с PBDIXPACEX с PYELXPACEX с PYCEXPACEX с AMAPXPACEX с EIDOXPACEX с EDFPACEX с GMOQX

Доходность на риск

EDD vs. PACEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PACEX
Ранг доходности на риск PACEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACEX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACEX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c PACEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDDPACEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.28

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
4.01

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.57

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.82

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

7.18

-2.20

EDD vs. PACEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACEX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и PACEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDD и PACEX

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки PACEX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и PACEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDDPACEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-23.40%

-35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-3.18%

-14.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-3.81%

-13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-23.40%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-23.40%

-19.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.46%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-4.13%

-19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

0.80%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и PACEX

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDDPACEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

0.61%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

1.99%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

2.53%

+14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

3.48%

+12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

4.06%

+13.61%

Сравнение комиссий EDD и PACEX

EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии PACEX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и PACEX

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности PACEX в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		10.73%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.09%5.50%4.76%3.86%3.06%3.36%3.85%4.26%4.46%3.94%4.27%4.92%

Часто задаваемые вопросы

EDD and PACEX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDD has higher volatility (5.49%) compared to PACEX (0.61%). In terms of maximum drawdown, EDD dropped -59.38% vs PACEX's -23.40%.

PACEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDD и PACEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор