Сравнение EDD с MSYIX
EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) and MSYIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio) are both mutual funds - EDD is a Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley, while MSYIX is a High Yield Bonds fund managed by Morgan Stanley. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EDD charges 2.20%/yr vs 0.65%/yr for MSYIX.
Доходность
Сравнение доходности EDD и MSYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 5.09%
MSYIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDD и MSYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 3.21% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 0.47% | 7.94% | 8.78% | 13.52% | -11.56% | 5.57% | 3.26% | 13.77% | -2.75% | 6.95% |
Correlation
The correlation between EDD and MSYIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2012 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between EDD and MSYIX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDD vs. MSYIX — Ранг доходности на риск
EDD
MSYIX
Сравнение EDD c MSYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDD | MSYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDD | MSYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EDD и MSYIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDD | MSYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.23% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDD и MSYIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDD | MSYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | — | — |
Сравнение комиссий EDD и MSYIX
EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии MSYIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDD и MSYIX
Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности MSYIX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.36% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 4.18% | 7.03% | 7.25% | 6.71% | 6.29% | 5.57% | 5.90% | 6.20% | 6.27% | 5.75% | 6.22% | 6.77% |
Часто задаваемые вопросы
EDD and MSYIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EDD и MSYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор