Сравнение EDD с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EDD и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDD и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -2.66% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 0.02% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции EDD превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 4.57% против 3.62% соответственно.
EDD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 4.57%
DBLLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDD и DBLLX
EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
EDD vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
EDD
DBLLX
Сравнение EDD c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDD | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 3.75 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 5.19 | -3.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.29 | -1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 4.05 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 21.50 | -16.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDD | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 3.75 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.72 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.91 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.68 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между EDD и DBLLX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDD и DBLLX
Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности DBLLX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.92% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.01% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок EDD и DBLLX
Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDD | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -10.13% | -49.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -1.35% | -16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -10.13% | -21.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | -10.13% | -32.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -0.92% | -13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -1.31% | -23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 0.25% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDD и DBLLX
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDD | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 0.35% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 0.75% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 1.43% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 1.93% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 1.90% | +15.75% |