Сравнение EDD с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EDD и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDD и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -3.98% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, EDD показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции EDD превзошли акции DBLEX по среднегодовой доходности: 4.43% против 4.02% соответственно.
EDD
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -14.39%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 4.43%
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDD и DBLEX
EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
EDD vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
EDD
DBLEX
Сравнение EDD c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDD | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.73 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.23 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.62 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 7.17 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDD | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.73 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.87 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.98 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между EDD и DBLEX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDD и DBLEX
Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности DBLEX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 10.06% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок EDD и DBLEX
Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDD | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -25.43% | -33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -2.77% | -14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -25.43% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | -25.43% | -17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.50% | -1.81% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -3.52% | -20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 0.63% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDD и DBLEX
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDD | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 0.66% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 1.42% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 2.61% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 4.52% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 4.65% | +13.00% |