PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDC с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EDC и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDC и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		5.49%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям FPADX по среднегодовой доходности: 2.42% против 7.85% соответственно.

EDC

1 день
2.14%
1 месяц
-23.01%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.46%
1 год
87.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
2.42%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с EDIVEDC с UPRO
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий EDC и FPADX

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

EDC vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.88

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.47

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.47

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

9.85

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.23

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.45

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.28

-0.28

Корреляция

Корреляция между EDC и FPADX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и FPADX

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.62%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EDC и FPADX

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDCFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-39.16%

-53.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-13.28%

-24.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.10%

-37.04%

-44.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-39.16%

-47.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-10.50%

-67.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.33%

-13.39%

-51.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

3.33%

+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и FPADX

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDCFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

9.56%

+18.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

13.61%

+31.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

17.83%

+42.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

16.70%

+38.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.13%

17.63%

+42.50%