Сравнение ED с PG
ED (Consolidated Edison, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.01% против 8.96% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам ED и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between ED and PG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.30 |
The correlation between ED and PG shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
PG:
$361.53B
ED:
$5.94
PG:
$5.23
ED:
18.13
PG:
28.63
ED:
1.29
PG:
7.00
ED:
2.27
PG:
4.20
ED:
1.67
PG:
6.70
ED:
$17.22B
PG:
$86.72B
ED:
$11.62B
PG:
$43.64B
ED:
$8.47B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. PG — Ранг доходности на риск
ED
PG
Сравнение ED c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.37 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.68 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и PG
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -54.25% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -15.52% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -21.15% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -23.77% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -23.77% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -13.29% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -12.16% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 8.80% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и PG
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.99% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 15.01% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 18.78% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 17.82% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 19.05% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и PG
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и PG
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
ED and PG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs PG's -54.25%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор