PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ED с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ED с GE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ED (Consolidated Edison, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ED и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Edison, Inc. (ED) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 7.01% против 9.96% соответственно.

ED

1 день
0.84%
1 месяц
1.49%
С начала года
10.24%
6 месяцев
12.27%
1 год
7.29%
3 года*
9.08%
5 лет*
10.68%
10 лет*
7.01%

GE

1 день
0.76%
1 месяц
13.77%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
40.45%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ED и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ED
Consolidated Edison, Inc.		10.24%15.15%1.55%-1.12%15.65%22.96%-16.99%22.54%-6.62%19.30%
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between ED and GE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г.

0.23

The correlation between ED and GE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ED:

$39.26B

GE:

$351.79B

EPS

ED:

$5.94

GE:

$8.15

Коэффициент P/E

ED:

18.13

GE:

41.14

Коэффициент PEG

ED:

1.29

GE:

0.01

Коэффициент P/S

ED:

2.27

GE:

7.37

Коэффициент P/B

ED:

1.67

GE:

19.48

Общая выручка (12 мес.)

ED:

$17.22B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

ED:

$11.62B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

ED:

$8.47B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consolidated Edison, Inc.

General Electric Company

Часто сравнивают с ED:
ED с EIXED с NRGED с SOED с PEGED с SPYED с VOOED с ADM
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

ED vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ED
Ранг доходности на риск ED: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ED c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.29

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.82

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.95

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

5.26

-3.67

ED vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ED на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ED и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ED и GE

Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-85.53%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-20.85%

+11.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-21.36%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-44.94%

+22.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-81.18%

+50.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-2.88%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-25.78%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

7.71%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ED и GE

Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

11.02%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

27.28%

-15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

31.64%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

31.13%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

36.37%

-15.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ED и GE

Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности GE в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.23%3.42%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ED и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
5.10B
12.39B
(ED) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ED и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Consolidated Edison, Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
81.5%
31.0%
Активы портфеля
ED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

ED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

ED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

ED and GE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (11.02%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ED и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор