Сравнение ECSIX с BRW
ECSIX (Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, ECSIX returned 4.33%/yr vs 7.20%/yr for BRW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ECSIX charges 1.82%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности ECSIX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECSIX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 4.15%.
ECSIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 3.92%
BRW
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECSIX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 2.28% | 10.19% | 5.71% | 7.31% | -3.31% | -0.17% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 4.15% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between ECSIX and BRW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECSIX vs. BRW — Ранг доходности на риск
ECSIX
BRW
Сравнение ECSIX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECSIX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.96 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.22 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | -0.37 | +11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECSIX и BRW
Максимальная просадка ECSIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECSIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -17.74% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -17.74% | +15.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.64% | -17.74% | +15.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.19% | -17.74% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -8.23% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -4.06% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 10.44% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECSIX и BRW
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) составляет 0.81%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ECSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECSIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 3.37% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 8.42% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 13.46% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 12.95% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 12.87% | -9.70% |
Сравнение комиссий ECSIX и BRW
ECSIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECSIX и BRW
Дивидендная доходность ECSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности BRW в 15.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.25% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 6.34% | 5.07% | 6.21% | 6.18% | 4.78% | 3.54% | 3.47% | 3.53% | 3.19% | 2.96% | 3.20% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
ECSIX and BRW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.37%) compared to ECSIX (0.81%). In terms of maximum drawdown, ECSIX dropped -12.95% vs BRW's -17.74%.
ECSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECSIX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор