PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с EMIF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and EMIF (iShares Emerging Markets Infrastructure ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index while EMIF tracks the S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOW returned 5.74%/yr vs 4.64%/yr for EMIF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for EMIF.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у EMIF с доходностью 1.13%.

ECOW

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.09%
С начала года
8.95%
6 месяцев
8.43%
1 год
30.63%
3 года*
17.90%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

EMIF

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-0.46%
1 год
20.42%
3 года*
11.63%
5 лет*
4.64%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и EMIF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		8.95%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		1.13%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%13.61%

Correlation

The correlation between ECOW and EMIF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.60

The correlation between ECOW and EMIF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECOW и EMIF

Секторы
ECOW
EMIF

Коммуникационные услуги

15.1%

-

Промышленность

15.0%
42.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Технологии

10.3%

-

Энергетика

9.8%
19.3%

Потребительский защитный сектор

9.1%

-

Сырьевые материалы

8.4%

-

Коммунальные услуги

6.2%
38.7%

Здравоохранение

0.9%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммуникационные услуги

ECOW
15.1%
EMIF

-

Промышленность

ECOW
15.0%
EMIF
42.0%

Потребительский циклический сектор

ECOW
10.7%
EMIF

-

Технологии

ECOW
10.3%
EMIF

-

Энергетика

ECOW
9.8%
EMIF
19.3%

Потребительский защитный сектор

ECOW
9.1%
EMIF

-

Сырьевые материалы

ECOW
8.4%
EMIF

-

Коммунальные услуги

ECOW
6.2%
EMIF
38.7%

Здравоохранение

ECOW
0.9%
EMIF

-

Финансовые услуги

ECOW

-

EMIF

-

Недвижимость

ECOW

-

EMIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с BNEMIF с VDCEMIF с IYKEMIF с JXIEMIF с UTES

Доходность на риск

ECOW vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECOWEMIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.28

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.88

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.32

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

3.91

+7.66

ECOW vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа EMIF равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECOW и EMIF

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и EMIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-48.02%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-15.57%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-16.70%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-23.29%

-10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-12.97%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-15.90%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

5.24%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и EMIF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) имеют волатильность 5.40% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.59%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

13.43%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

16.01%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

19.74%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

20.58%

-0.45%

Сравнение комиссий ECOW и EMIF

ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и EMIF

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности EMIF в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.61%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.18%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and EMIF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMIF has higher volatility (5.59%) compared to ECOW (5.40%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs EMIF's -48.02%.

On 5-year performance, ECOW leads with 5.74% vs 4.64% for EMIF. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 5.74% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for EMIF.

ECOW has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 4.18% for EMIF.

ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while EMIF tracks S&P Emerging Markets Infrastructure Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.75% for EMIF.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и EMIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор