PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ECON с MUST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECON и MUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECON и MUST


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
5.63%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%1.79%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
-0.20%4.92%0.37%6.23%-8.82%1.93%6.67%8.35%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, ECON показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью -0.20%.


ECON

1 день
0.45%
1 месяц
-6.96%
С начала года
5.63%
6 месяцев
10.09%
1 год
34.50%
3 года*
13.71%
5 лет*
1.96%
10 лет*
3.63%

MUST

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.04%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Сравнение комиссий ECON и MUST

ECON берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.


Доходность на риск

ECON vs. MUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 7979
Ранг коэф-та Мартина

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECONMUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.62

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.85

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.11

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

4.02

+5.37

ECON vs. MUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MUST равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и MUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ECONMUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.62

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.14

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.51

-0.35

Корреляция

Корреляция между ECON и MUST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и MUST

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности MUST в 3.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
1.68%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.33%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECON и MUST

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и MUST.


Загрузка...

Показатели просадок


ECONMUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-13.83%

-31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-4.56%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-13.83%

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-2.70%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-3.44%

-13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.26%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и MUST

Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что ECON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ECONMUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

1.69%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

3.44%

+11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

6.61%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

5.38%

+14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

5.60%

+15.24%