Сравнение ECON с MUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).
ECON и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECON - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECON и MUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECON и MUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Emerging Markets Consumer ETF | 5.63% | 34.15% | 0.22% | 7.51% | -16.00% | -14.11% | 20.83% | 17.22% | 1.79% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | -0.20% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 6.67% | 8.35% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ECON показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью -0.20%.
ECON
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 3.63%
MUST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECON и MUST
ECON берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.
Доходность на риск
ECON vs. MUST — Ранг доходности на риск
ECON
MUST
Сравнение ECON c MUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECON | MUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.62 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.85 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.11 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 4.02 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECON | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.62 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.51 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ECON и MUST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECON и MUST
Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности MUST в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Emerging Markets Consumer ETF | 1.68% | 1.77% | 0.76% | 1.57% | 2.06% | 1.08% | 0.63% | 1.68% | 0.98% | 0.35% | 0.74% | 1.10% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.33% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECON и MUST
Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и MUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECON | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.37% | -13.83% | -31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -4.56% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -13.83% | -24.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -2.70% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -3.44% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.26% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECON и MUST
Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что ECON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECON | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 1.69% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 3.44% | +11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 6.61% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 5.38% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 5.60% | +15.24% |