Сравнение ECOIX с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
ECOIX управляется Ecofin. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности ECOIX и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECOIX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOIX Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund | 5.53% | 25.37% | -3.91% | -8.55% | -10.92% | 3.59% | 26.86% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ECOIX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.08%.
ECOIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECOIX и VGENX
ECOIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
ECOIX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
ECOIX
VGENX
Сравнение ECOIX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECOIX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.44 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.03 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.01 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 14.64 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECOIX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.44 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.32 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ECOIX и VGENX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOIX и VGENX
Дивидендная доходность ECOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOIX Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund | 3.54% | 3.74% | 3.26% | 3.75% | 3.11% | 4.26% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок ECOIX и VGENX
Максимальная просадка ECOIX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOIX и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECOIX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -65.37% | +26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -12.30% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -19.72% | -17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | 0.00% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -14.99% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.53% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOIX и VGENX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ECOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECOIX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.79% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 8.57% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 14.79% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 18.64% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 23.26% | -5.81% |