PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOIX с GAGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOIX с GAGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECOIX (Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund) and GAGEX (Guinness Atkinson Global Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, ECOIX returned 3.10%/yr vs 17.38%/yr for GAGEX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ECOIX charges 0.91%/yr vs 1.46%/yr for GAGEX.

Доходность

Сравнение доходности ECOIX и GAGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOIX показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у GAGEX с доходностью 35.44%.

ECOIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.34%
С начала года
9.10%
6 месяцев
7.24%
1 год
18.01%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

GAGEX

1 день
1.10%
1 месяц
-2.28%
С начала года
35.44%
6 месяцев
31.63%
1 год
56.91%
3 года*
19.43%
5 лет*
17.38%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOIX и GAGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ECOIX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund		9.10%25.37%-3.91%-8.55%-10.92%3.59%26.86%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		35.44%16.88%-1.75%2.66%34.32%45.96%10.48%

Correlation

The correlation between ECOIX and GAGEX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г.

0.28

Over the past year, the correlation between ECOIX and GAGEX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund

Guinness Atkinson Global Energy Fund

Часто сравнивают с ECOIX:
ECOIX с SPYECOIX с VENAXECOIX с AIFRXECOIX с FSENXECOIX с FMGIXECOIX с FSTEXECOIX с CSUIX
Часто сравнивают с GAGEX:
GAGEX с GAAEXGAGEX с IWIRXGAGEX с GRHIXGAGEX с IASMXGAGEX с VGENXGAGEX с BGLYXGAGEX с CSUIX

Доходность на риск

ECOIX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOIX
Ранг доходности на риск ECOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GAGEX
Ранг доходности на риск GAGEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOIX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOIXGAGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.99

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.73

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

6.45

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

19.89

-13.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOIX vs. GAGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа GAGEX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOIX и GAGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOIXGAGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.99

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.74

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.24

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ECOIX и GAGEX

Максимальная просадка ECOIX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOIX и GAGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOIXGAGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-78.90%

+40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.53%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-23.67%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-26.42%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-3.76%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-29.22%

+14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.76%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOIX и GAGEX

Текущая волатильность для Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) составляет 4.11%, в то время как у Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что ECOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOIXGAGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

7.28%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

14.92%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

18.40%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

23.62%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

27.31%

-9.93%

Сравнение комиссий ECOIX и GAGEX

ECOIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GAGEX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOIX и GAGEX

Дивидендная доходность ECOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности GAGEX в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOIX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund		3.56%3.74%3.26%3.75%3.11%4.26%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		2.08%2.82%7.08%4.33%0.15%2.59%3.59%1.91%1.72%1.40%1.13%1.33%

Часто задаваемые вопросы

ECOIX and GAGEX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAGEX has higher volatility (7.28%) compared to ECOIX (4.11%). In terms of maximum drawdown, ECOIX dropped -38.64% vs GAGEX's -78.90%.

GAGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOIX и GAGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор