Сравнение ECOIX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
ECOIX управляется Ecofin. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ECOIX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECOIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOIX Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund | 5.53% | 25.37% | -3.91% | -8.55% | -10.92% | 3.59% | 26.86% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | 6.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ECOIX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%.
ECOIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECOIX и VENAX
ECOIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
ECOIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
ECOIX
VENAX
Сравнение ECOIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECOIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.51 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.93 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.05 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 5.86 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECOIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.51 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.91 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.29 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ECOIX и VENAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOIX и VENAX
Дивидендная доходность ECOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOIX Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund | 3.54% | 3.74% | 3.26% | 3.75% | 3.11% | 4.26% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок ECOIX и VENAX
Максимальная просадка ECOIX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOIX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECOIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -74.42% | +35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -19.04% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -26.59% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -2.23% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -20.09% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 6.65% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOIX и VENAX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ECOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECOIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.98% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 13.84% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 24.98% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 26.55% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 30.17% | -12.72% |