PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOIX с BGLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOIX с BGLYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ECOIX (Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund) and BGLYX (Brookfield Global Listed Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, ECOIX returned 1.87%/yr vs 7.45%/yr for BGLYX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOIX charges 0.91%/yr vs 1.00%/yr for BGLYX.

Доходность

Сравнение доходности ECOIX и BGLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOIX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у BGLYX с доходностью 10.14%.

ECOIX

1 день
-0.89%
1 месяц
-3.36%
С начала года
6.25%
6 месяцев
5.79%
1 год
11.50%
3 года*
7.38%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

BGLYX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.05%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.94%
1 год
15.65%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.45%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOIX и BGLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ECOIX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund		6.25%25.37%-3.91%-8.55%-10.92%3.59%26.86%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		10.14%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%6.77%

Correlation

The correlation between ECOIX and BGLYX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.73

The correlation between ECOIX and BGLYX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с ECOIX:
ECOIX с SPYECOIX с GAGEXECOIX с VENAXECOIX с AIFRXECOIX с FMGIXECOIX с FSENXECOIX с CSUIX
Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с PGNAXBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с NMFIXBGLYX с IEYYXBGLYX с STIP

Доходность на риск

ECOIX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOIX
Ранг доходности на риск ECOIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOIX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECOIXBGLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.54

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.15

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.61

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

7.92

-3.70

ECOIX vs. BGLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BGLYX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOIX и BGLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECOIX и BGLYX

Максимальная просадка ECOIX за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOIX и BGLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOIXBGLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-36.54%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.32%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-14.56%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-20.94%

-16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-3.14%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-7.83%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.07%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOIX и BGLYX

Текущая волатильность для Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) составляет 3.44%, в то время как у Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что ECOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOIXBGLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.64%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.70%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

10.71%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

13.58%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

15.58%

+1.76%

Сравнение комиссий ECOIX и BGLYX

ECOIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BGLYX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOIX и BGLYX

Дивидендная доходность ECOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности BGLYX в 28.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.16%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%
ECOIX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund		3.65%3.74%3.26%3.75%3.11%4.26%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECOIX and BGLYX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGLYX has higher volatility (3.64%) compared to ECOIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, ECOIX dropped -38.64% vs BGLYX's -36.54%.

BGLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOIX и BGLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор