Сравнение ECO с PIT
ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) is a stock, while PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by VanEck. Over the past year, ECO returned 162.96% vs 49.68% for PIT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECO и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECO показывает доходность 71.35%, что значительно выше, чем у PIT с доходностью 37.93%.
ECO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 46.57%
- С начала года
- 71.35%
- 1 год
- 162.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.45%
PIT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 30.76%
- С начала года
- 37.93%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.72%
Сравнение доходности по годам ECO и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 71.35% | 71.94% | -11.70% | -1.25% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.93% | 21.63% | 6.77% | 0.94% |
Correlation
The correlation between ECO and PIT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.23 |
The correlation between ECO and PIT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECO vs. PIT — Ранг доходности на риск
ECO
PIT
Сравнение ECO c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECO | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.28 | 2.90 | +6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.97 | 9.87 | +16.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECO и PIT
Максимальная просадка ECO за все время составила -46.15%, что больше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECO и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECO | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.15% | -17.20% | -28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.66% | -17.20% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -6.88% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -4.26% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 5.05% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECO и PIT
Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что ECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECO | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 6.24% | +9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 19.75% | +11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.78% | 22.08% | +19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 17.62% | +24.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.31% | 17.62% | +24.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECO и PIT
Дивидендная доходность ECO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности PIT в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 9.22% | 6.26% | 15.57% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.46% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
ECO and PIT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECO has higher volatility (15.89%) compared to PIT (6.24%). In terms of maximum drawdown, ECO dropped -46.15% vs PIT's -17.20%.
ECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECO и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор