PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECMPA.AS с KLPEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ECMPA.AS с KLPEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) and KLPEF (Klépierre SA) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ECMPA.AS returned 2.60%/yr vs 5.85%/yr for KLPEF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECMPA.AS и KLPEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) и Klépierre SA (KLPEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ECMPA.AS торгуется в EUR, в то время как KLPEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KLPEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ECMPA.AS показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у KLPEF с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции ECMPA.AS уступали акциям KLPEF по среднегодовой доходности: 2.60% против 5.85% соответственно.

ECMPA.AS

1 день
-0.34%
1 месяц
0.93%
С начала года
9.51%
6 месяцев
9.09%
1 год
10.02%
3 года*
15.56%
5 лет*
11.80%
10 лет*
2.60%

KLPEF

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.70%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.07%
3 года*
25.78%
5 лет*
16.33%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECMPA.AS и KLPEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECMPA.AS
Eurocommercial Properties N.V.		9.51%26.23%7.72%5.59%28.63%33.86%-38.48%0.47%-20.30%5.59%
KLPEF
Klépierre SA		3.70%33.40%23.21%22.62%11.30%21.90%-40.28%37.82%-19.30%1.05%

Correlation

The correlation between ECMPA.AS and KLPEF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2007 г.

0.08

The correlation between ECMPA.AS and KLPEF shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eurocommercial Properties N.V.

Klépierre SA

Часто сравнивают с ECMPA.AS:
ECMPA.AS с CARM.PAECMPA.AS с LYC.AXECMPA.AS с INVR.LECMPA.AS с KIMECMPA.AS с LBS.TOECMPA.AS с 3GOL.LECMPA.AS с TSLI.L
Часто сравнивают с KLPEF:
KLPEF с INVR.LKLPEF с AEWU.LKLPEF с MERY.PA

Доходность на риск

ECMPA.AS vs. KLPEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECMPA.AS
Ранг доходности на риск ECMPA.AS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECMPA.AS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECMPA.AS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECMPA.AS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECMPA.AS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECMPA.AS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KLPEF
Ранг доходности на риск KLPEF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLPEF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLPEF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLPEF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLPEF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLPEF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECMPA.AS c KLPEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) и Klépierre SA (KLPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMPA.ASKLPEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.31

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.61

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.50

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

1.12

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECMPA.AS vs. KLPEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECMPA.AS на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа KLPEF равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECMPA.AS и KLPEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMPA.ASKLPEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.05

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ECMPA.AS и KLPEF

Максимальная просадка ECMPA.AS за все время составила -76.29%, что меньше максимальной просадки KLPEF в -86.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMPA.AS и KLPEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMPA.ASKLPEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.29%

-86.80%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-14.12%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-14.54%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-27.98%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.27%

-85.14%

+8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-3.47%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-26.16%

+12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

6.33%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ECMPA.AS и KLPEF

Текущая волатильность для Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) составляет 4.65%, в то время как у Klépierre SA (KLPEF) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ECMPA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLPEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMPA.ASKLPEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.73%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

17.46%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

23.03%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

31.13%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.04%

89.18%

-57.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECMPA.AS и KLPEF

Дивидендная доходность ECMPA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности KLPEF в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECMPA.AS
Eurocommercial Properties N.V.		6.87%6.91%7.66%7.21%6.73%2.62%0.00%9.20%8.41%6.10%5.91%5.25%
KLPEF
Klépierre SA		5.41%10.55%6.73%7.03%7.71%4.95%11.24%6.24%7.92%4.70%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECMPA.AS и KLPEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eurocommercial Properties N.V. и Klépierre SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ECMPA.AS значения в EUR, KLPEF значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ECMPA.AS and KLPEF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECMPA.AS и KLPEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор