PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECMPA.AS с KLPEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ECMPA.AS с KLPEF

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) and KLPEF (Klépierre SA) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ECMPA.AS returned 12.25%/yr vs 5.68%/yr for KLPEF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECMPA.AS и KLPEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) и Klépierre SA (KLPEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ECMPA.AS торгуется в EUR, в то время как KLPEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KLPEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ECMPA.AS показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у KLPEF с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции ECMPA.AS превзошли акции KLPEF по среднегодовой доходности: 12.25% против 5.68% соответственно.

ECMPA.AS

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.21%
С начала года
13.62%
6 месяцев
13.62%
1 год
11.69%
3 года*
17.32%
5 лет*
14.11%
10 лет*
12.25%

KLPEF

1 день
-0.23%
1 месяц
3.73%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.43%
1 год
15.02%
3 года*
26.29%
5 лет*
18.56%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECMPA.AS и KLPEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECMPA.AS
Eurocommercial Properties N.V.		13.62%26.23%7.72%5.59%30.38%49.36%-38.48%1.04%-19.88%112.16%
KLPEF
Klépierre SA		7.19%33.40%23.21%22.62%11.30%21.90%-40.28%37.82%-19.30%1.05%

Correlation

The correlation between ECMPA.AS and KLPEF is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2007 г.

0.08

The correlation between ECMPA.AS and KLPEF shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eurocommercial Properties N.V.

Klépierre SA

Часто сравнивают с ECMPA.AS:
ECMPA.AS с CARM.PAECMPA.AS с LYC.AXECMPA.AS с INVR.LECMPA.AS с KIMECMPA.AS с LBS.TOECMPA.AS с TSLI.LECMPA.AS с 3GOL.L
Часто сравнивают с KLPEF:
KLPEF с INVR.LKLPEF с AEWU.LKLPEF с MERY.PA

Доходность на риск

ECMPA.AS vs. KLPEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECMPA.AS
Ранг доходности на риск ECMPA.AS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECMPA.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECMPA.AS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECMPA.AS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECMPA.AS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECMPA.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
KLPEF
Ранг доходности на риск KLPEF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLPEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLPEF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLPEF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLPEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLPEF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECMPA.AS c KLPEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) и Klépierre SA (KLPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECMPA.ASKLPEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.64

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.07

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

2.39

-0.56

ECMPA.AS vs. KLPEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECMPA.AS на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLPEF равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECMPA.AS и KLPEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECMPA.AS и KLPEF

Максимальная просадка ECMPA.AS за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки KLPEF в -86.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMPA.AS и KLPEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMPA.ASKLPEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.02%

-86.80%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-14.12%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-14.54%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.44%

-27.98%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.02%

-85.14%

+9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.66%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.11%

-26.07%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

6.31%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ECMPA.AS и KLPEF

Текущая волатильность для Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) составляет 4.91%, в то время как у Klépierre SA (KLPEF) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что ECMPA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLPEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMPA.ASKLPEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.86%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

18.23%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

23.63%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

30.84%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.32%

89.24%

-43.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECMPA.AS и KLPEF

Дивидендная доходность ECMPA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности KLPEF в 5.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ECMPA.AS
Eurocommercial Properties N.V.		6.62%6.91%7.66%7.21%6.64%2.66%0.00%9.85%9.00%6.53%
KLPEF
Klépierre SA		5.33%10.55%6.73%7.03%7.71%4.95%11.24%6.24%7.92%4.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECMPA.AS и KLPEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eurocommercial Properties N.V. и Klépierre SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ECMPA.AS and KLPEF have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECMPA.AS и KLPEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор