PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с FYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECML с FYT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT).

ECML и FYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ECML и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECML и FYT

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		9.41%6.82%2.37%24.36%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		9.26%4.00%3.24%25.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECML показывает доходность 9.41%, а FYT немного ниже – 9.26%.

ECML

1 день
0.60%
1 месяц
-1.45%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.76%
1 год
20.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYT

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.41%
С начала года
9.26%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.69%
3 года*
12.30%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с SLYVECML с JPSVECML с XSVMECML с OMFS
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SPYFYT с SLYGFYT с VBRFYT с FNCMXFYT с SPYG

Сравнение комиссий ECML и FYT

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FYT в 0.72%.

ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Доходность на риск

ECML vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLFYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.66

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.71

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

6.19

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYT равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLFYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.07

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.38

+0.42

Корреляция

Корреляция между ECML и FYT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и FYT

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FYT в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.26%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.19%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%

Просадки

Сравнение просадок ECML и FYT

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и FYT.

Загрузка...

Показатели просадок

ECMLFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-50.48%

+25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-15.05%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-4.13%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-8.62%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.15%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и FYT

Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.33%, в то время как у First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECMLFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.66%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

12.93%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

24.21%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

22.64%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

25.98%

-7.30%