PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECHIX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECHIX с PRCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

ECHIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 июн. 1994 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ECHIX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECHIX и PRCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		-1.69%7.33%6.12%9.85%-8.06%6.43%3.83%24.14%-4.02%5.54%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, ECHIX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции ECHIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.48% против 6.83% соответственно.

ECHIX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.34%
1 год
5.08%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.48%

PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Income Opportunities Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с ECHIX:
ECHIX с JEPQECHIX с HYGHECHIX с EVHYECHIX с VOOECHIX с HDIV.TOECHIX с FQTIXECHIX с CCLFX
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с SCYBPRCPX с RPIDXPRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий ECHIX и PRCPX

ECHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.

ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

ECHIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECHIX
Ранг доходности на риск ECHIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECHIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHIXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

3.47

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

5.52

-3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.93

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

4.53

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

21.08

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECHIX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECHIX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECHIX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHIXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.47

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.23

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.26

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.88

-0.07

Корреляция

Корреляция между ECHIX и PRCPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECHIX и PRCPX

Дивидендная доходность ECHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		5.05%5.37%4.96%4.11%4.71%4.18%4.61%13.45%4.91%4.51%4.76%5.51%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок ECHIX и PRCPX

Максимальная просадка ECHIX за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHIX и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ECHIXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-23.07%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.03%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-14.34%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.88%

-23.07%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.74%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.16%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.65%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ECHIX и PRCPX

Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что ECHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECHIXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.10%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

2.52%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

4.11%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

4.79%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

5.45%

+0.93%