PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECHIX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECHIX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

ECHIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 июн. 1994 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ECHIX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECHIX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		-1.22%7.33%6.12%9.85%-8.06%6.43%3.83%24.14%-4.02%5.54%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, ECHIX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции ECHIX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 5.53% против 6.32% соответственно.

ECHIX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.14%
1 год
5.33%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.60%
10 лет*
5.53%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Income Opportunities Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с ECHIX:
ECHIX с JEPQECHIX с HYGHECHIX с EVHYECHIX с VOOECHIX с HDIV.TOECHIX с FQTIXECHIX с EIRAX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с BINCEGRIX с QLENX

Сравнение комиссий ECHIX и EGRIX

ECHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.

ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Доходность на риск

ECHIX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECHIX
Ранг доходности на риск ECHIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECHIX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHIXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

5.18

-3.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

6.98

-4.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

2.39

-1.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

5.93

-3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

24.80

-15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECHIX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECHIX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECHIX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHIXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

5.18

-3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

2.15

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.60

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.29

-0.48

Корреляция

Корреляция между ECHIX и EGRIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECHIX и EGRIX

Дивидендная доходность ECHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		5.03%5.37%4.96%4.11%4.71%4.18%4.61%13.45%4.91%4.51%4.76%5.51%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок ECHIX и EGRIX

Максимальная просадка ECHIX за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHIX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ECHIXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-14.17%

-29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.13%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-10.18%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.88%

-14.17%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-3.12%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-1.85%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.75%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ECHIX и EGRIX

Текущая волатильность для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) составляет 1.47%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что ECHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECHIXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.78%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.97%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

3.67%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

4.00%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

3.95%

+2.43%