PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECH с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECH с VIDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECH (iShares MSCI Chile ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - ECH tracks the MSCI Chile Investable Market Index while VIDI tracks the Vident International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECH returned 4.25%/yr vs 10.99%/yr for VIDI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ECH и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 22.55%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 4.25% против 10.99% соответственно.

ECH

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
3.73%
1 год
29.60%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.98%
10 лет*
4.25%

VIDI

1 день
-0.55%
1 месяц
7.84%
С начала года
22.55%
6 месяцев
25.74%
1 год
49.83%
3 года*
27.42%
5 лет*
12.15%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECH и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-1.19%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%
VIDI
Vident International Equity Fund		22.55%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Correlation

The correlation between ECH and VIDI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.64

The correlation between ECH and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECH и VIDI

Секторы
ECH
VIDI

Финансовые услуги

24.6%
18.5%

Сырьевые материалы

21.0%
8.4%

Промышленность

14.4%
18.8%

Коммунальные услуги

12.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.4%

Недвижимость

9.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
6.0%

Энергетика

-

8.0%

Здравоохранение

-

6.1%

Технологии

-

13.7%

Финансовые услуги

ECH
24.6%
VIDI
18.5%

Сырьевые материалы

ECH
21.0%
VIDI
8.4%

Промышленность

ECH
14.4%
VIDI
18.8%

Коммунальные услуги

ECH
12.3%
VIDI
3.1%

Потребительский циклический сектор

ECH
10.7%
VIDI
10.4%

Недвижимость

ECH
9.2%
VIDI
0.8%

Потребительский защитный сектор

ECH
6.3%
VIDI
6.2%

Коммуникационные услуги

ECH
1.6%
VIDI
6.0%

Энергетика

ECH

-

VIDI
8.0%

Здравоохранение

ECH

-

VIDI
6.1%

Технологии

ECH

-

VIDI
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Chile ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EPOLECH с EWYECH с SCHD
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с SCHDVIDI с VWILXVIDI с VXUS

Доходность на риск

ECH vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
3.47

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
4.50

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.63

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

4.97

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

19.17

-15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECH vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

3.47

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.43

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ECH и VIDI

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-48.39%

-25.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-10.07%

-9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-14.54%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-30.00%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-48.39%

-18.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.58%

-1.03%

-25.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-10.39%

-27.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

2.61%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и VIDI

iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

4.35%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

11.94%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

14.44%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

15.94%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

18.02%

+9.19%

Сравнение комиссий ECH и VIDI

И ECH, и VIDI имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и VIDI

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VIDI в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.04%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.62%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ECH and VIDI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECH has higher volatility (7.72%) compared to VIDI (4.35%). In terms of maximum drawdown, ECH dropped -74.08% vs VIDI's -48.39%.

On 10-year performance, VIDI leads with 10.99% vs 4.25% for ECH. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, VIDI has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIDI has performed better with a 10.99% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECH and VIDI have the same expense ratio: 0.59% per year.

VIDI has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.04% for ECH.

ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index, while VIDI tracks Vident International Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Vident.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECH и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор