PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAT с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECAT с QEVOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and QEVOX (Quantified Evolution Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 3 years, ECAT returned 19.40%/yr vs 22.30%/yr for QEVOX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ECAT charges 1.43%/yr vs 1.56%/yr for QEVOX.

Доходность

Сравнение доходности ECAT и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECAT показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 45.27%.

ECAT

1 день
0.26%
1 месяц
1.72%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.12%
1 год
20.17%
3 года*
19.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

QEVOX

1 день
-4.58%
1 месяц
-10.15%
С начала года
45.27%
6 месяцев
40.95%
1 год
66.07%
3 года*
22.30%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECAT и QEVOX

2026 (YTD)20252024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.55%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		45.27%8.67%14.79%1.22%-24.02%7.30%

Correlation

The correlation between ECAT and QEVOX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.24

The correlation between ECAT and QEVOX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с CIIECAT с JEPQECAT с GPIQ
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с OTRFXQEVOX с GPIFXQEVOX с QCGDXQEVOX с SAPEXQEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с HSTRX

Доходность на риск

ECAT vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAT c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECATQEVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.31

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.77

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.26

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

14.16

-7.78

ECAT vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа QEVOX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECAT и QEVOX

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и QEVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECATQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-28.47%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-19.83%

+8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-21.21%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-14.87%

+13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-13.86%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.57%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAT и QEVOX

Текущая волатильность для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) составляет 4.31%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что ECAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECATQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

13.34%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

25.24%

-14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

27.96%

-14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

20.69%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

22.19%

-5.31%

Сравнение комиссий ECAT и QEVOX

ECAT берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAT и QEVOX

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что меньше доходности QEVOX в 45.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.88%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		45.66%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%

Часто задаваемые вопросы

ECAT and QEVOX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEVOX has higher volatility (13.34%) compared to ECAT (4.31%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs QEVOX's -28.47%.

QEVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECAT и QEVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор