PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAT с GSSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECAT с GSSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and GSSMX (Goldman Sachs Small Cap Value Fund) are both mutual funds - ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock, while GSSMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 3 years, ECAT returned 19.24%/yr vs 24.84%/yr for GSSMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECAT charges 1.38%/yr vs 1.28%/yr for GSSMX.

Доходность

Сравнение доходности ECAT и GSSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECAT показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у GSSMX с доходностью 14.80%.

ECAT

1 день
-1.20%
1 месяц
6.84%
С начала года
11.23%
6 месяцев
9.37%
1 год
20.83%
3 года*
19.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSSMX

1 день
1.11%
1 месяц
2.52%
С начала года
14.80%
6 месяцев
14.12%
1 год
32.02%
3 года*
24.84%
5 лет*
10.87%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECAT и GSSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.23%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%
GSSMX
Goldman Sachs Small Cap Value Fund		14.80%10.65%36.03%11.18%-15.00%5.70%

Correlation

The correlation between ECAT and GSSMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.62

The correlation between ECAT and GSSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Goldman Sachs Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с GPIQECAT с CII
Часто сравнивают с GSSMX:
GSSMX с RLBGXGSSMX с PRSVXGSSMX с RGAGXGSSMX с AUERXGSSMX с CAMSXGSSMX с RIVSXGSSMX с BOSOX

Доходность на риск

ECAT vs. GSSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GSSMX
Ранг доходности на риск GSSMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSMX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAT c GSSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECATGSSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.91

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.78

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.17

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

11.05

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECAT vs. GSSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSSMX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и GSSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECATGSSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.91

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ECAT и GSSMX

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки GSSMX в -54.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и GSSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECATGSSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-54.94%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-10.73%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-36.28%

+20.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.54%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-10.03%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.07%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAT и GSSMX

Текущая волатильность для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) составляет 3.31%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что ECAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECATGSSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.14%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

12.57%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

17.86%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

32.69%

-15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

28.85%

-11.95%

Сравнение комиссий ECAT и GSSMX

ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GSSMX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAT и GSSMX

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.71%, что больше доходности GSSMX в 19.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.71%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSSMX
Goldman Sachs Small Cap Value Fund		19.57%22.47%47.63%4.49%20.33%22.93%0.19%4.63%13.73%11.34%3.52%5.49%

Часто задаваемые вопросы

ECAT and GSSMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSSMX has higher volatility (5.14%) compared to ECAT (3.31%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs GSSMX's -54.94%.

GSSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECAT и GSSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор